مايكل روس
رئيس إدارة المخاطر
مدير مخاطر معتمد (FRM) مع التركيز على الحفاظ على رأس المال. مساعدة المتداولين على بناء محافظ مستدامة من خلال تقنيات إدارة المخاطر المنضبطة.
نبذة عن مايكل
الخبرة
كبير مسؤولي المخاطر
2019 - حتى الآنTradingMaster AI
الإشراف على معايير المخاطر للاستراتيجيات الآلية وتثقيف المستخدمين حول تخصيص رأس المال.
محلل مخاطر
2010 - 2019Major Investment Bank
إدارة نماذج مخاطر المحفظة وأطر اختبار الإجهاد لمكاتب التداول الخاصة.
الكفاءات
منشورات المدونة بواسطة مايكل روس
خرافات التنويع: لماذا لا يعتبر امتلاك 100 عملة بديلة (Altcoins) أكثر أمانًا
شراء 100 عملة مختلفة ليس تنويعًا إذا كانت جميعها تتحرك مع البيتكوين. فهم 'مخاطر الارتباط' هو المفتاح لتحوط حقيقي.
التحكم في التراجع (Drawdown): وضع حدود إيقاف صارمة لمحفظتك
يتطلب الأمر مكسبًا بنسبة 100% للتعافي من خسارة بنسبة 50%. الرياضيات قاسية. تعرف على سبب كون الحد من التراجع هو الوظيفة الوحيدة الأكثر أهمية للمتداول.
النجاة من حدث البجعة السوداء (Black Swan): هل الروبوت الخاص بك جاهز؟
انهيار COVID-19. انهيار FTX. تحدث هذه الأحداث 'المستحيلة' كل بضع سنوات. استراتيجيات لضمان نجاة محفظتك من الحدث التالي.
تحجيم المركز: شرح معيار كيلي (Kelly Criterion)
ما هو المبلغ الذي يجب أن تراهن به في صفقة واحدة؟ 1%؟ 10%؟ يقدم معيار كيلي إجابة رياضية للنمو الأمثل.
نسبة شارب (Sharpe Ratio): لماذا تهم أكثر من عائد الاستثمار
يمكن لأي مقامر مضاعفة أمواله في رهان محظوظ. تقيس نسبة شارب المهارة. لماذا تتجاهل الأموال الذكية عائد الاستثمار الخام.