درباره مایکل
تجربه
مدیر ارشد ریسک
2019 - اکنونTradingMaster AI
نظارت بر پارامترهای ریسک برای استراتژیهای خودکار و آموزش کاربران در مورد تخصیص سرمایه.
تحلیلگر ریسک
2010 - 2019Major Investment Bank
مدیریت مدلهای ریسک پرتفوی و چارچوبهای تست استرس برای میزهای معاملاتی اختصاصی.
تخصصها
پستهای بلاگ توسط مایکل راس
افسانههای تنوعبخشی: چرا ۱۰۰ آلتکوین (Altcoins) ایمنتر نیست
خرید ۱۰۰ کوین مختلف تنوعبخشی نیست اگر همه آنها با بیتکوین حرکت کنند. درک 'ریسک همبستگی' کلید یک پوشش ریسک واقعی است.
کنترل افت سرمایه (Drawdown): تعیین توقفهای سخت برای پرتفوی شما
برای جبران زیان ۵۰ درصدی، به سود ۱۰۰ درصدی نیاز است. ریاضیات بیرحم است. بیاموزید چرا محدود کردن افت سرمایه مهمترین وظیفه یک معاملهگر است.
بقای در رویداد قوی سیاه (Black Swan): آیا ربات شما آماده است؟
سقوط کووید-۱۹. فروپاشی FTX. این رویدادهای 'غیرممکن' هر چند سال یک بار اتفاق میافتند. استراتژیهایی برای اطمینان از اینکه پرتفوی شما از رویداد بعدی جان سالم به در میبرد.
تعیین اندازه پوزیشن: توضیح معیار کلی (Kelly Criterion)
چقدر باید روی یک معامله شرط بندی کنید؟ ۱٪؟ ۱۰٪؟ معیار کلی یک پاسخ ریاضی برای رشد بهینه ارائه میدهد.
نسبت شارپ: چرا بیشتر از ROI اهمیت دارد
هر قماربازی میتواند پول خود را در یک شرطبندی خوششانس دو برابر کند. نسبت شارپ مهارت را اندازهگیری میکند. چرا پول هوشمند ROI خام را نادیده میگیرد.