بازگشت به میانگین در مقابل دنبال کردن روند: کدام یک در سال ۲۰۲۶ برنده می‌شود؟

هر استراتژی در یکی از دو دسته قرار می‌گیرد. ۱. بازگشت به میانگین (Mean Reversion): "هر چه بالا می‌رود باید پایین بیاید." (خرید در کف، فروش در سقف). ۲. دنبال کردن روند (Trend Following): "روند دوست شماست." (خرید در شکست‌ها، فروش در شکست‌های نزولی).

داده‌ها

در سال ۲۰۲۵، موتور یادگیری ماشین ما ۱۰ میلیون معامله شبیه‌سازی شده را تحلیل کرد.

• دنبال کردن روند در سه ماهه اول و چهارم (روندهای صعودی) عملکرد قابل توجهی بهتری داشت.
• بازگشت به میانگین در سه ماهه دوم و سوم (تثبیت نوسانی) عالی عمل کرد.

روانشناسی استراتژی

• بازگشت به میانگین احساس خوبی دارد. شما نرخ برد بالایی دارید (خرید ارزان، فروش کمی بالاتر). اما یک سقوط بزرگ شما را نابود می‌کند.
• دنبال کردن روند احساس بدی دارد. شما نرخ برد پایینی دارید (زیان‌های کوچک/نوسانات زیاد). اما یک برد بزرگ هزینه همه چیز را می‌پردازد.

کدام را باید انتخاب کنید؟

یکی را انتخاب نکنید. بر اساس استراتژی متنوع کنید. یک ربات روند را روی بیت‌کوین (که روند دارد) و یک ربات بازگشت به میانگین (شبکه) را روی جفت‌های استیبل‌کوین یا آلت‌کوین‌های محدود به رنج اجرا کنید. این منحنی حقوق صاحبان سهام (Equity Curve) شما را هموار می‌کند.