5
פוסטים בבלוג
0
המלצות
0
תגובות
5
דקות קריאה
אודות מייקל
ניסיון
מנהל סיכונים ראשי
2019 - הווהTradingMaster AI
פיקוח על פרמטרי סיכון לאסטרטגיות אוטומטיות וחינוך משתמשים בנושא הקצאת הון.
אנליסט סיכונים
2010 - 2019Major Investment Bank
ניהול מודלים של סיכוני תיקים ומסגרות מבחני קיצון עבור דסק מסחר קנייני (נוסטרו).
התמחויות
ניהול סיכוניםתורת התיקיםמבחני קיצון (Stress Testing)הקצאת הוןתאימות רגולטוריתניתוח תנודתיות
פוסטים בבלוג מאת מייקל רוס
Risk Management
מיתוסים של גיוון: מדוע 100 אלטקוינים (Altcoins) לא בטוחים יותר
קניית 100 מטבעות שונים אינה גיוון אם כולם זזים עם ביטקוין. הבנת 'סיכון קורלציה' היא המפתח לגידור אמיתי.
February 25, 2025
1 דקות קריאה
Risk Management
בקרת משיכה (Drawdown): הגדרת עצירות קשיחות לתיק שלך
נדרש רווח של 100% כדי להתאושש מהפסד של 50%. המתמטיקה אכזרית. למד מדוע הגבלת המשיכה היא העבודה החשובה ביותר של סוחר.
February 24, 2025
1 דקות קריאה
Risk Management
לשרוד אירוע ברבור שחור: האם הבוט שלך מוכן?
התרסקות הקורונה. קריסת FTX. האירועים ה'בלתי אפשריים' האלה קורים כל כמה שנים. אסטרטגיות כדי להבטיח שהתיק שלך ישרוד את האירוע הבא.
February 23, 2025
1 דקות קריאה
Risk Management
גודל פוזיציה: הסבר על קריטריון קלי (Kelly Criterion)
כמה כדאי להמר על עסקה בודדת? 1%? 10%? קריטריון קלי מספק תשובה מתמטית לצמיחה אופטימלית.
February 22, 2025
1 דקות קריאה
Risk Management
יחס שארפ: למה זה חשוב יותר מ-ROI
כל מהמר יכול להכפיל את כספו בהימור בר מזל. יחס שארפ מודד מיומנות. מדוע הכסף החכם מתעלם מ-ROI גולמי.
February 21, 2025
1 דקות קריאה