Vidurkio grįžimas vs. Tendencijų sekimas: Kas laimi 2026 m.?
Kiekviena strategija patenka į vieną iš dviejų kibirų.
- Vidurkio grįžimas (Mean Reversion): "Kas pakyla, turi nusileisti." (Pirkimas krentant, Pardavimas viršūnėse).
- Tendencijų sekimas (Trend Following): "Tendencija yra tavo draugas." (Pirkimas pramušant, Pardavimas krentant).
Duomenys
2025 m. mūsų ML variklis išanalizavo 10 milijonų imituotų sandorių.
- Tendencijų sekimas žymiai lenkė Q1 ir Q4 (Bulių bėgimai).
- Vidurkio grįžimas sutraiškė Q2 ir Q3 (Kapota konsolidacija).
Strategijos psichologija
- Vidurkio grįžimas jaučiasi gerai. Turite aukštą laimėjimo procentą (pirk pigiai, parduok šiek tiek brangiau). Bet viena didelė griūtis jus nušluoja.
- Tendencijų sekimas jaučiasi blogai. Turite žemą laimėjimo procentą (daug mažų nuostolių). Bet vienas didelis laimėjimas apmoka viską.
Ką turėtumėte pasirinkti?
Nesirinkite vieno. Diversifikuokite pagal strategiją. Paleiskite Tendencijų botą Bitcoin'ui (kuris turi tendenciją) ir Vidurkio grįžimo (Grid) botą stabilių monetų poroms.
Susiję straipsniai
CosmWasm & IBC: Tarpgrandininės prekybos ateitis
Solidity skirta vietinėms programoms. Rust (CosmWasm) skirta tarpgrandininėms programoms. Sužinokite, kaip IBC leidžia prekiauti per 50+ blokų grandinių akimirksniu.
Decentralizuotos pavedimų knygos architektūros: CLOB evoliucija
AMM buvo tik pradžia. 2026 m. Centrinė limitinių pavedimų knyga (CLOB) pagaliau persikėlė į grandinę. Analizuojame Hyperliquid, dYdX v5 ir nepastovaus nuostolio pabaigą.
HFT vėlavimo arbitražo technikos 2026: Lenktynės iki nulio
2026 m. HFT pasaulyje mikrosekundės yra amžinybė. Sužinokite, kaip FPGA aparatinė įranga ir kvantiniam atsparumui atsparūs tinklai iš naujo apibrėžia vėlavimo arbitražą.