Strategie opcji wielostopniowych dla handlu automatycznego
Profesjonalni inwestorzy nie tylko obstawiają wzrost lub spadek ceny. Stawiają na Czas i Zmienność. Opcje kryptowalutowe (Deribit, Bybit) eksplodują pod względem płynności.
1. Objęte połączenie (dochód)
- Trzymaj: 1 BTC.
- Sprzedaj: 1 opcja kupna za 120 tys. USD.
- Wynik: Zbierasz premię (gotówkę) podczas oczekiwania. Jeśli BTC nie osiągnie 120 tys. dolarów, zatrzymasz gotówkę ORAZ BTC.
2. Żelazny kondor (zasięg)
- Założysz się, że cena pozostanie między 80 a 120 tys. dolarów.
- Sprzedajesz opcje po obu stronach.
- Theta (zanik czasu) codziennie pożera wartość tych opcji, wkładając pieniądze do Twojej kieszeni.
Automatyzacja złożoności
Strategie te mają ruchome części. Opcje wygasają. Uderzenia wymagają walcowania. Automatyzacja Delta Hedging gwarantuje, że pozostaniesz neutralny wobec ruchów cen i będziesz zbierał jedynie plony.
Uwaga: Handel opcjami wiąże się ze znacznym ryzykiem. Zapoznaj się z naszym przewodnikiem Zarządzanie ryzykiem.
Powiązane Artykuły
CosmWasm i IBC: Przyszłość Handlu Międzyłańcuchowego
Solidity jest dla aplikacji lokalnych. Rust (CosmWasm) jest dla aplikacji międzyłańcuchowych. Dowiedz się, jak IBC pozwala na natychmiastowy handel na ponad 50 blockchainach.
Zdecentralizowane Architektury Księgi Zleceń: Ewolucja CLOB
AMM to był dopiero początek. W 2026 roku Centralna Księga Zleceń (CLOB) jest wreszcie on-chain. Analizujemy Hyperliquid, dYdX v5 i koniec Nietrwałej Straty.
Techniki Arbitrażu Latencji HFT 2026: Wyścig do Zera
W świecie HFT 2026 mikrosekundy to wieczność. Odkryj, jak sprzęt FPGA i sieci odporne na kwanty redefiniują arbitraż latencji.