مائیکل کے بارے میں
تجربہ
چیف رسک آفیسر
2019 - حالTradingMaster AI
خودکار حکمت عملیوں کے لیے رسک کے پیرامیٹرز کی نگرانی کرنا اور صارفین کو کیپٹل ایلوکیشن کے بارے میں تعلیم دینا۔
رسک تجزیہ کار
2010 - 2019Major Investment Bank
ملکیتی تجارتی ڈیسک کے لیے پورٹ فولیو رسک ماڈلز اور اسٹریس ٹیسٹنگ فریم ورک کا انتظام کیا۔
مہارتیں
مائیکل راس کی طرف سے بلاگ پوسٹس
تنوع کے افسانے: 100 آلٹ کوائنز (Altcoins) زیادہ محفوظ کیوں نہیں ہیں
100 مختلف سکے خریدنا تنوع نہیں ہے اگر وہ سب بٹ کوائن کے ساتھ حرکت کرتے ہیں۔ حقیقی ہیج (hedge) کے لیے 'باہمی تعلق کے خطرے' (Correlation Risk) کو سمجھنا کلیدی ہے۔
ڈرا ڈاؤن کنٹرول: اپنے پورٹ فولیو کے لیے ہارڈ اسٹاپس (Hard Stops) مرتب کرنا
50% نقصان سے نکلنے کے لیے 100% منافع درکار ہے۔ ریاضی ظالم ہے۔ جانیں کہ ڈرا ڈاؤن کو محدود کرنا ٹریڈر کا واحد اہم ترین کام کیوں ہے۔
بلیک سوان (Black Swan) ایونٹ سے بچنا: کیا آپ کا بوٹ تیار ہے؟
COVID-19 کریش۔ FTX کا خاتمہ۔ یہ 'ناممکن' واقعات ہر چند سال بعد ہوتے ہیں۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے حکمت عملی کہ آپ کا پورٹ فولیو اگلے ایونٹ سے بچ جائے۔
پوزیشن کی سائزنگ: کیلی کسوٹی (Kelly Criterion) کی وضاحت
ایک ٹریڈ پر آپ کو کتنا شرط لگانا چاہئے؟ 1%؟ 10%؟ کیلی کسوٹی زیادہ سے زیادہ ترقی کے لیے ریاضیاتی جواب فراہم کرتی ہے۔
شارپ ریشو: ROI سے زیادہ اہم کیوں ہے
کوئی بھی جواری خوش قسمت شرط پر اپنی رقم دوگنی کر سکتا ہے۔ شارپ ریشو مہارت کی پیمائش کرتا ہے۔ اسمارٹ منی خام ROI کو کیوں نظر انداز کرتا ہے۔