النجاة من حدث البجعة السوداء (Black Swan): هل الروبوت الخاص بك جاهز؟
عرّف نسيم طالب "البجعة السوداء" بأنها حدث غير متوقع وعالي التأثير. في العملات المشفرة، نسمي هذا "الخميس".
عندما تنخفض عملة البيتكوين بنسبة 50% في يوم واحد، تتم تصفية (liquidated) معظم الروبوتات. إليك كيفية تحصين الخوارزميات الخاصة بك للبقاء على قيد الحياة.
1. وقف الخسائر الصارم (قواطع الدائرة)
المؤشرات تتأخر. المتوسطات المتحركة تتفاعل ببطء. الوقف الصارم (على سبيل المثال، "إذا انخفضت المحفظة بنسبة 15%، أغلق الكل") هو فرامل الطوارئ الخاصة بك.
- تتضمن منصتنا "مفاتيح القتل (Kill Switches)" العالمية لهذا السيناريو الدقيق.
2. الأصول غير المترابطة (De-Correlated Assets)
لا تتداول BTC و ETH فقط. انهم يتحركون معا.
- أمسك العملات المستقرة (USDT/USDC).
- أمسك الذهب (PAXG).
- أمسك مراكز قصيرة (تحوط).
3. تجنب الإفراط في الرافعة المالية (Over-Leverage)
الرافعة المالية تقتل. إذا كنت طويلاً بمقدار 10x، فإن حركة بنسبة 10% تمحوك.
- القاعدة: حافظ على الرافعة المالية أقل من 3x للاستراتيجيات الخوارزمية. توفر تقلبات العملات المشفرة عائداً كافياً دون الحاجة إلى رافعة مالية مفرطة.
الهدف هو البقاء
قال سوروس ذلك بشكل أفضل: "أولاً، يجب عليك البقاء على قيد الحياة". لا يمكنك التقاط مسيرة التعافي إذا كان رصيد حسابك صفراً.
مقالات ذات صلة
خرافات التنويع: لماذا لا يعتبر امتلاك 100 عملة بديلة (Altcoins) أكثر أمانًا
شراء 100 عملة مختلفة ليس تنويعًا إذا كانت جميعها تتحرك مع البيتكوين. فهم 'مخاطر الارتباط' هو المفتاح لتحوط حقيقي.
التحكم في التراجع (Drawdown): وضع حدود إيقاف صارمة لمحفظتك
يتطلب الأمر مكسبًا بنسبة 100% للتعافي من خسارة بنسبة 50%. الرياضيات قاسية. تعرف على سبب كون الحد من التراجع هو الوظيفة الوحيدة الأكثر أهمية للمتداول.
تحجيم المركز: شرح معيار كيلي (Kelly Criterion)
ما هو المبلغ الذي يجب أن تراهن به في صفقة واحدة؟ 1%؟ 10%؟ يقدم معيار كيلي إجابة رياضية للنمو الأمثل.