أهمية بيانات الاختبار الخلفي (Backtesting)

قبل أن يبني المهندس جسرًا، فإنه يحاكي تنفيذ الحمل. قبل نشر رأس المال، يجب عليك محاكاة استراتيجيات التداول. هذا هو الاختبار الخلفي (Backtesting).

كيف يعمل الاختبار الخلفي لدينا

معظم أجهزة الاختبار الخلفي "متفائلة" - فهي تفترض أنك اشتريت الانخفاض الدقيق. جهازنا "متشائم".

1. تضمين الرسوم: نخصم 0.1% رسوم صرف من كل صفقة.
2. محاكاة الانزلاق (Slippage): نفترض أنك اشتريت أعلى قليلاً من سعر الرسم البياني (محاكاة احتكاك السوق الحقيقي).

الإفراط في الملاءمة (Overfitting): منطقة الخطر

الفخ الشائع هو تعديل المعلمات حتى يظهر الاختبار الخلفي ربحًا بنسبة 1000%. هذا هو ملاءمة المنحنى (curve-fitting) للماضي.

• الحل: اختبار المشي للأمام (Walk-Forward Testing). نقوم بتدريب الذكاء الاصطناعي على بيانات 2023، ثم نختبره على بيانات 2024 (التي لم يرها من قبل). إذا نجا في عام 2024، فهو قوي (robust).

اختيار الإستراتيجية

استخدم الاختبار الخلفي لاختيار الأداة المناسبة:

• هل تفوق DCA على الاحتفاظ (holding)؟
• هل نجا تداول الشبكة من الانهيار؟

ثق بالبيانات، وليس الضجيج.