Коефициентът на Шарп: Защо той е по-важен от ROI

При бичи пазари всеки е гений. Ако сте купили меме койн и той се е вдигнал с 1000%, вашият ROI е невероятен. Но добра ли е стратегията ви? Вероятно не.

Какво е Коефициент на Шарп?

$$ Sharpe = \frac{R_p - R_f}{\sigma_p} $$

• Rp: Възвръщаемост на портфейла
• Rf: Безрисков процент (напр. Доходност на държавни ценни книжа)
• σp: Стандартно отклонение (Волатилност)

На прост език: "Колко допълнителна възвръщаемост получавам за всяка единица риск, която поемам?"

Комарджията срещу Професионалиста

• Търговец А: Прави 50% печалба, но е имал 40% спад (drawdown) по пътя. (Нисък Шарп)
• Търговец Б: Прави 20% печалба, но никога не е губил повече от 2%. (Висок Шарп)

Институциите ще наемат Търговец Б всеки път. Търговец А в крайна сметка ще фалира.

Подобряване на вашия резултат

За да повишите вашия коефициент на Шарп (проследяван във вашите Анализи):

1. Намалете волатилността (използвайте Стоп Загуби).
2. Увеличете последователността (използвайте Грид ботове за постоянни печалби).

Целете се в Шарп > 1.5. Всичко над 2.0 е от световна класа.