Оцеляване при събитие „Черен лебед“: Готов ли е вашият бот?

Насим Талеб дефинира „Черен лебед“ като непредсказуемо събитие с голямо въздействие. В крипто наричаме това „четвъртък“. Когато Биткойн падне с 50% за един ден, повечето ботове биват ликвидирани. Ето как да направите алгоритмите си устойчиви на оцеляване.

1. Твърди стоп-загуби (Прекъсвачи на веригата)

Индикаторите изостават. Пълзящите средни реагират бавно. Твърдият стоп (напр. „Ако портфолиото спадне с 15%, затвори всичко“) е вашата аварийна спирачка.

• Нашата Платформа включва глобални „Kill Switches“ (изключватели) точно за този сценарий.

2. Де-корелирани активи

Не търгувайте само BTC и ETH. Те се движат заедно.

• Дръжте Стейбълкойни (USDT/USDC).
• Дръжте Злато (PAXG).
• Дръжте къси позиции (Хедж).

3. Избягвайте прекомерния ливъридж

Ливъриджът убива. Ако сте 10x long, 10% движение ви занулява.

• Правило: Дръжте ливъриджа под 3x за алгоритмични стратегии. Волатилността на крипто осигурява достатъчно възвръщаемост, без да е необходим прекомерен ливъридж.

Целта е оцеляване

Сорос го е казал най-добре: „Първо трябва да оцелееш.“ Не можете да хванете ралито на възстановяване, ако балансът на сметката ви е нула.