Разбиране на вашия отчет за анализ на ефективността

Влязохте и видяхте "+10%". Страхотно! Но поехте ли прекомерен риск, за да го получите? Табът за анализи (Analytics Tab) ви дава истината.

Обяснение на ключови метрики

1. Шарп коефициент (Sharpe Ratio)

Най-важното число. То измерва Коригираната спрямо риска възвръщаемост.

• > 1.0: Добро.
• > 2.0: Отлично.
• > 3.0: Изключително. Ако имате висока възвръщаемост, но нисък Шарп (напр. 0.5), просто изваждате късмет с волатилността.

2. Максимален спад (Maximum Drawdown - MDD)

Най-големият спад от пик до дъно.

• Ако портфолиото ви е отишло от $10k -> $15k -> $9k.
• Вашият MDD се изчислява от пика ($15k) до дъното ($9k), което е 40% спад.
• Висок MDD означава, че стратегията ви е рискова, дори ако в момента е печеливша.

3. Процент на печалба (Win Rate) срещу Риск/Възвръщаемост

90% Win Rate все още може да загуби пари, ако:

• 9 победи печелят по $1 всяка.
• 1 загуба губи $10.
• Нетно: -$1.

Не се обсебвайте от Win Rate. Обсебвайте се от Очакването (Expectancy): (Win Rate * Средна печалба) - (Loss Rate * Средна загуба).

Експортиране на данни

Можете да изтеглите цялата си история на търговия като CSV за данъчни цели или по-задълбочен анализ в Excel.