Strategie rebalancování portfolia gigantů
Největší chybou, kterou maloobchodní obchodníci dělají, je nechat své vítěze, aby se stali celým jejich portfoliem. Pokud se Bitcoin ztrojnásobí, stane se 80 % vašeho rizika. Pokud se pak zhroutí, ztratíte vše. Instituce to řeší pomocí Rebalancování.
Prahové rebalancování (Threshold Rebalancing)
Místo rebalancování v pevně stanovený čas (např. měsíčně) fondy rebalancují, když se alokace aktiv odchýlí o určité procento.
- Cíl: 50 % BTC / 50 % USDT.
- Odchylka: BTC pumpuje, nyní 60 % / 40 %.
- Akce: Prodat 10 % BTC a koupit USDT.
To vás nutí automaticky Prodávat vysoko a nakupovat nízko.
Strategie Smart Beta
Fondy neváží jen podle tržní kapitalizace. Váží podle volatility (Risk Parity).
- Aktivum s vysokou volatilitou: Menší alokace.
- Aktivum s nízkou volatilitou: Větší alokace.
To zajišťuje, že žádné jednotlivé aktivum nepřispívá k portfoliu příliš velkým rizikem.
Automatizace alokací
Nemůžete to dělat ručně 24/7.
- Použijte Grid Bots k přirozenému rebalancování mezi párem.
- Nastavte pravidelné kontroly svých Metrik Dashboardu pro úpravu alokace kapitálu botů.
Disciplína vždy poráží genialitu. Rebalancování je mechanizovaná disciplína.
Související články
Škálování vaší obchodní operace: Od koníčka k profesionálovi
Přistupování k obchodování jako ke škálovatelné obchodní jednotce. Systematizace vstupů, výstupů a růstu.
Matematika konzistence: Proč AI poráží intuici
Lidská intuice je narušena zaujatostí. Matematická konzistence je svatým grálem složeného bohatství.
Čas vs. peníze: Automatizace fáze výzkumu
Podnikatelé vědí, že čas je jediným vzácným aktivem. Jak outsourcovat 90 % průzkumu trhu umělé inteligenci.