Ostrý poměr: Proč záleží více než návratnost investic

Na býčích trzích je každý génius. Pokud jste si koupili meme coin a stoupl o 1000 %, vaše ROI je neuvěřitelná. Ale je vaše strategie dobrá? Pravděpodobně ne.

Co je to Sharpe Ratio?

$$ Sharpe = \frac{R_p - R_f}{\sigma_p} $$

• Rp: Návrat portfolia
• Rf: Bezriziková sazba (např. výnosy státní pokladny)
• σp: standardní odchylka (volatilita)

Srozumitelnou angličtinou: „Jak velký výnos navíc dostávám za každou jednotku rizika, kterou podstupuji?“

Gambler vs. Pro

• Obchodník A: Vytváří 50% zisk, ale během toho měl 40% pokles. (Nízká ostrost)
• Obchodník B: Vydělává 20 % zisku, ale nikdy neztratí více než 2 %. (Vysoká ostrost)

Instituce najímají obchodníka B pokaždé. Trader A nakonec vybuchne.

Zlepšení vašeho skóre

Chcete-li zvýšit svůj Sharpe Ratio (sledováno ve vaší Analytics):

1. Snižte volatilitu (použijte Stop Loss).
2. Zvyšte konzistenci (použijte Grid Bots pro stabilní zisky).

Zaměřte se na Sharpe > 1,5. Cokoli nad 2.0 je na světové úrovni.