Porozumění přehledu analýzy výkonu

Přihlásili jste se a viděli jste „+10 %“. Velký! Ale riskovali jste příliš, abyste to získali? Karta Analytics vám dává pravdu.

Vysvětlení klíčových metrik

1. Poměr ostrosti

Nejdůležitější číslo. Měří Risk-Adjusted Return. **** 1,0:** Dobře.

• *> 2.0: Výborně.
• *> 3.0: Výjimečné. Pokud máte vysoké výnosy, ale nízké Sharpe (např. 0,5), máte štěstí s volatilitou.

2. Maximální čerpání (MDD)

Největší pokles z vrcholu na dno.

• Pokud vaše portfolio vzrostlo z 10 000 $ -> 15 000 $ -> 9 000 $.
• Vaše MDD se vypočítává od nejvyšší (15 000 $) po nejnižší (9 000 $), což je 40% pokles.
• Vysoký MDD znamená, že vaše strategie je riskantní, i když je aktuálně zisková.

3. Míra výhry vs. riziko/odměna

90% míra výhry může stále přijít o peníze, pokud:

• 9 výher vydělá každý 1 $.
• 1 ztráta ztratí 10 $.
• Netto: -1 $.

Nebuďte posedlí mírou výhry. Posedlost nad očekáváním (míra výher * průměrná výhra) - (míra ztrát * průměrná ztráta).

Export dat

Celou svou obchodní historii si můžete stáhnout jako CSV pro daňové účely nebo hlubší analýzu v Excelu.