Sharpe Ratio: Hvorfor Det Betyder Mere End ROI
I bull markeder er alle genier. Hvis du købte en meme-mønt, og den steg 1000 %, er din ROI utrolig. Men er din strategi god? Sandsynligvis ikke.
Hvad er Sharpe Ratio?
$$ Sharpe = \frac{R_p - R_f}{\sigma_p} $$
På almindeligt dansk: "Hvor meget ekstra afkast får jeg for hver enhed af risiko, jeg tager?"
Gambleren vs. Den Professionelle
- Trader A: Laver 50 % profit, men havde et 40 % drawdown undervejs. (Lav Sharpe)
- Trader B: Laver 20 % profit, men tabte aldrig mere end 2 %. (Høj Sharpe)
Institutioner vil ansætte Trader B hver eneste gang.
Forbedring af Din Score
For at øge din Sharpe Ratio (spores i din Analytics):
- Reducer Volatilitet (brug Stop Losses).
- Øg Konsistens (brug Grid Bots).
Sigt efter en Sharpe > 1,5. Alt over 2,0 er verdensklasse.
Relaterede artikler
Krypto-handel afhængighed: Den tavse krise i 2026
Når diagrammerne kontrollerer dit liv, har du allerede tabt. Genkend tegnene på dopamindrevet handelsafhængighed og handlingsorienterede strategier til at genvinde dit mentale helbred.
AI-drevet forklarlig risikostyring: Hinsides VaR
Den sorte boks-æra er forbi. I 2026 kræver institutionel risikostyring Forklarlig AI (XAI) for at opdage halerisici, der er usynlige for traditionelle VaR-modeller.
DeFi-forsikringsprotokoller 2026: Beskyt dit afkast
Dyrk ikke yield farming uden beskyttelse. I 2026 er DeFi-forsikring ikke længere valgfrit. Vi gennemgår Nexus Mutual v4, Unslashed og fremkomsten af parametrisk dækning.