Drawdown-Kontrolle: Setzen Sie harte Stopps für Ihr Portfolio

Die Verlustberechnung ist nichtlinear. Dies ist die „Händlerfalle“.

Die Wiederherstellungstabelle

• 10 % verlieren -> Zur Erholung sind 11 % erforderlich.
• 20 % verlieren -> 25 % zur Erholung erforderlich.
• 50 % verlieren -> Zur Erholung sind 100 % erforderlich.
• 90 % verlieren -> Zur Erholung sind 900 % erforderlich.

Sobald Sie in ein tiefes Loch fallen (Absinken), wird das Ausgraben mathematisch unwahrscheinlich.

Festlegen eines „Max Drawdown“-Limits

Für institutionelle Anleger gilt die Regel: „Wenn Sie diesen Monat 5 % verlieren, hören Sie mit dem Handel auf.“ Sie sollten Ihr persönliches Konto genauso behandeln.

1. Legen Sie ein monatliches Verlustlimit fest.
2. Wenn Ihre Bots es treffen, schalten Sie sie aus.
3. Überprüfen Sie, optimieren Sie erneut und warten Sie auf den neuen Monat.

Automatisierung

Verlassen Sie sich nicht auf Willenskraft. Verwenden Sie Benutzerdefinierte Benachrichtigungen, um Ihnen sofort eine SMS zu senden, wenn Ihre Eigenkapitalkurve unter Ihren Schwellenwert fällt. Besser noch: Programmieren Sie Ihren Bot so, dass er sich selbst anhält.