Das Sharpe Ratio: Warum es wichtiger ist als der ROI

Auf Bullenmärkten ist jeder ein Genie. Wenn Sie eine Meme-Münze gekauft haben und diese um 1000 % gestiegen ist, ist Ihr ROI unglaublich. Aber ist Ihre Strategie gut? Wahrscheinlich nicht.

Was ist die Sharpe-Ratio?

$$ Sharpe = \frac{R_p - R_f}{\sigma_p} $$

• Rp: Rendite des Portfolios
• Rf: Risikofreier Zinssatz (z. B. Treasury-Renditen)
• σp: Standardabweichung (Volatilität)

Im Klartext: „Wie viel zusätzliche Rendite erhalte ich für jede Risikoeinheit, die ich eingehe?“

Der Spieler gegen den Profi

• Händler A: Erzielt einen Gewinn von 50 %, hatte aber im Laufe der Zeit einen Verlust von 40 %. (Geringe Schärfe)
• Händler B: Macht 20 % Gewinn, hat aber nie mehr als 2 % verloren. (Hohe Schärfe)

Institutionen werden jedes Mal Händler B einstellen. Händler A wird irgendwann explodieren.

Verbessern Sie Ihre Punktzahl

So steigern Sie Ihre Sharpe Ratio (verfolgt in Ihren Analytics):

1. Reduzieren Sie die Volatilität (verwenden Sie Stop-Losses).
2. Erhöhen Sie die Konsistenz (verwenden Sie Grid Bots für stetige Gewinne).

Streben Sie einen Sharpe > 1,5 an. Alles über 2,0 ist Weltklasse.