Verstehen Ihres Performance Analytics-Berichts

Sie haben sich angemeldet und „+10 %“ gesehen. Großartig! Aber sind Sie ein übermäßiges Risiko eingegangen, um es zu bekommen? Der Analytics-Tab verrät Ihnen die Wahrheit.

Wichtige Kennzahlen erklärt

1. Sharpe Ratio

Die wichtigste Zahl. Es misst die risikoadjustierte Rendite.

• > 1,0: Gut.
• > 2,0: Ausgezeichnet.
• > 3,0: Außergewöhnlich. Wenn Sie hohe Renditen, aber einen niedrigen Sharpe (z. B. 0,5) erzielen, haben Sie mit der Volatilität einfach Glück.

2. Maximaler Drawdown (MDD)

Der größte Abfall von einem Gipfel zu einem Tiefpunkt.

• Wenn Ihr Portfolio von 10.000 $ auf 15.000 $ auf 9.000 $ gestiegen wäre.
• Ihr MDD wird vom Höchstwert (15.000 USD) bis zum Tiefstwert (9.000 USD) berechnet, was einem Rückgang von 40 % entspricht.
• Ein hoher MDD bedeutet, dass Ihre Strategie riskant ist, auch wenn sie derzeit profitabel ist.

3. Gewinnrate vs. Risiko/Ertrag

Eine Gewinnrate von 90 % kann immer noch Geld verlieren, wenn:

• 9 Siege bringen jeweils 1 $ ein.
• 1 Verlust verliert 10 $.
• Netto: -$1.

Machen Sie sich keine Gedanken über die Gewinnrate. Besessen Sie sich mit der Erwartung (Gewinnrate * durchschnittlicher Gewinn) - (Verlustrate * durchschnittlicher Verlust).

Daten exportieren

Sie können Ihre gesamte Handelshistorie als CSV für Steuerzwecke oder für eine tiefergehende Analyse in Excel herunterladen.