Ο λόγος Sharpe: Γιατί έχει μεγαλύτερη σημασία από την απόδοση επένδυσης
Στις bull markets, όλοι είναι ιδιοφυΐες. Εάν αγοράσατε ένα νόμισμα meme και ανέβηκε 1000%, η απόδοση επένδυσης (ROI) σας είναι απίστευτη. Είναι όμως καλή η στρατηγική σας; Μάλλον όχι.
Τι είναι το Sharpe Ratio;
$$ Sharpe = \frac{R_p - R_f}{\sigma_p} $$
- Rp: Επιστροφή χαρτοφυλακίου
- Rf: Επιτόκιο Χωρίς Κίνδυνο (π.χ. Αποδόσεις Δημοσίου)
- σp: Τυπική απόκλιση (πτητικότητας)
Σε απλά αγγλικά: "Πόση επιπλέον απόδοση κερδίζω για κάθε μονάδα κινδύνου που αναλαμβάνω;"
The Gambler εναντίον The Pro
- Ο έμπορος Α: Κερδίζει 50%, αλλά είχε μια ανάληψη 40% στην πορεία. (Χαμηλή ευκρίνεια)
- Trader B: Κέρδος 20%, αλλά ποτέ δεν έχασε περισσότερο από 2%. (High Sharpe)
Τα ιδρύματα θα προσλαμβάνουν τον έμπορο Β κάθε φορά. Ο έμπορος Α τελικά θα ανατιναχτεί.
Βελτίωση της βαθμολογίας σας
Για να ενισχύσετε το Sharpe Ratio σας (παρακολουθείται στο Analytics):
- Μειώστε τη μεταβλητότητα (χρησιμοποιήστε Stop Losses).
- Αυξήστε τη συνοχή (χρησιμοποιήστε τα Grid Bots για σταθερά κέρδη).
Στόχος για ένα Sharpe > 1,5. Οτιδήποτε πάνω από το 2.0 είναι παγκόσμιας κλάσης.
Έτοιμοι να Εφαρμόσετε τις Γνώσεις σας?
Ξεκινήστε συναλλαγές με αυτοπεποίθηση που τροφοδοτείται από AI σήμερα
ΞεκινήστεΣχετικά Άρθρα
Μύθοι διαφοροποίησης: Γιατί τα 100 Altcoins δεν είναι ασφαλέστερα
Η αγορά 100 διαφορετικών νομισμάτων δεν αποτελεί διαφοροποίηση εάν όλα κινούνται με Bitcoin. Η κατανόηση του «Κινδύνου συσχέτισης» είναι το κλειδί για μια πραγματική αντιστάθμιση.
Έλεγχος Drawdown: Ορισμός σκληρών στάσεων για το χαρτοφυλάκιό σας
Χρειάζεται 100% κέρδος για να ανακάμψεις από μια απώλεια 50%. Τα μαθηματικά είναι σκληρά. Μάθετε γιατί ο περιορισμός της ανάληψης είναι η πιο σημαντική δουλειά ενός εμπόρου.
Surviving a Black Swan Event: Είναι έτοιμο το Bot σας;
Συντριβή COVID-19. Κατάρρευση FTX. Αυτά τα «αδύνατα» γεγονότα συμβαίνουν κάθε λίγα χρόνια. Στρατηγικές για να διασφαλίσετε ότι το χαρτοφυλάκιό σας θα επιβιώσει στο επόμενο.