Ο λόγος Sharpe: Γιατί έχει μεγαλύτερη σημασία από την απόδοση επένδυσης

Στις bull markets, όλοι είναι ιδιοφυΐες. Εάν αγοράσατε ένα νόμισμα meme και ανέβηκε 1000%, η απόδοση επένδυσης (ROI) σας είναι απίστευτη. Είναι όμως καλή η στρατηγική σας; Μάλλον όχι.

Τι είναι το Sharpe Ratio;

$$ Sharpe = \frac{R_p - R_f}{\sigma_p} $$

• Rp: Επιστροφή χαρτοφυλακίου
• Rf: Επιτόκιο Χωρίς Κίνδυνο (π.χ. Αποδόσεις Δημοσίου)
• σp: Τυπική απόκλιση (πτητικότητας)

Σε απλά αγγλικά: "Πόση επιπλέον απόδοση κερδίζω για κάθε μονάδα κινδύνου που αναλαμβάνω;"

The Gambler εναντίον The Pro

• Ο έμπορος Α: Κερδίζει 50%, αλλά είχε μια ανάληψη 40% στην πορεία. (Χαμηλή ευκρίνεια)
• Trader B: Κέρδος 20%, αλλά ποτέ δεν έχασε περισσότερο από 2%. (High Sharpe)

Τα ιδρύματα θα προσλαμβάνουν τον έμπορο Β κάθε φορά. Ο έμπορος Α τελικά θα ανατιναχτεί.

Βελτίωση της βαθμολογίας σας

Για να ενισχύσετε το Sharpe Ratio σας (παρακολουθείται στο Analytics):

1. Μειώστε τη μεταβλητότητα (χρησιμοποιήστε Stop Losses).
2. Αυξήστε τη συνοχή (χρησιμοποιήστε τα Grid Bots για σταθερά κέρδη).

Στόχος για ένα Sharpe > 1,5. Οτιδήποτε πάνω από το 2.0 είναι παγκόσμιας κλάσης.