Κατανόηση της Αναφοράς Αναλύσεων Απόδοσης

Συνδεθήκατε και είδατε "+10%". Μεγάλος! Πήρες όμως υπερβολικό ρίσκο για να το αποκτήσεις; Η καρτέλα Analytics σας δίνει την αλήθεια.

Επεξήγηση βασικών μετρήσεων

1. Αναλογία Sharpe

Ο πιο σημαντικός αριθμός. Μετρά Απόδοση Προσαρμοσμένης Κινδύνου.

• > 1.0: Καλό.
• > 2.0: Εξαιρετικό.
• > 3.0: Εξαιρετικό. Εάν έχετε υψηλές αποδόσεις αλλά χαμηλό Sharpe (π.χ. 0,5), είστε απλώς τυχεροί με την αστάθεια.

2. Μέγιστη ανάληψη (MDD)

Η μεγαλύτερη πτώση από κορυφή σε γούρνα.

• Εάν το χαρτοφυλάκιό σας πήγε από $10k -> $15k -> $9k.
• Το MDD σας υπολογίζεται από το μέγιστο (15 χιλιάδες $) στο χαμηλότερο (9 χιλιάδες $), το οποίο είναι πτώση 40%.
• Υψηλό MDD σημαίνει ότι η στρατηγική σας είναι επικίνδυνη, ακόμα κι αν αυτή τη στιγμή είναι κερδοφόρα.

3. Ποσοστό νίκης έναντι κινδύνου/ανταμοιβής

Ένα ποσοστό κέρδους 90% μπορεί να χάσει χρήματα εάν:

• 9 νίκες κερδίζουν 1 $ η καθεμία.
• 1 απώλεια χάνει $10.
• Καθαρό: -1$.

Μην έχετε εμμονή με το Win Rate. Εμμονή με προσδοκία (Ποσοστό νίκης * Μέση νίκη) - (Ποσοστό απώλειας * Μέση απώλεια).

Εξαγωγή δεδομένων

Μπορείτε να κάνετε λήψη ολόκληρου του ιστορικού συναλλαγών σας ως CSV για φορολογικούς σκοπούς ή για βαθύτερη ανάλυση στο Excel.