El índice de Sharpe: por qué es más importante que el retorno de la inversión
En los mercados alcistas, todo el mundo es un genio. Si compraste una moneda meme y subió un 1000%, tu retorno de la inversión es increíble. ¿Pero tu estrategia es buena? Probablemente no.
¿Qué es la relación de Sharpe?
$$ Sharpe = \frac{R_p - R_f}{\sigma_p} $$
- Rp: Retorno de Cartera
- Rf: Tasa libre de riesgo (por ejemplo, rendimientos del Tesoro)
- σp: Desviación Estándar (Volatilidad)
En términos sencillos: "¿Cuánto rendimiento adicional obtengo por cada unidad de riesgo que asumo?"
El jugador contra el profesional
- Operador A: Obtiene un 50% de ganancia, pero tuvo una reducción del 40% en el camino. (Baja nitidez)
- Operador B: Obtiene un 20% de ganancia, pero nunca pierde más del 2%. (Alta nitidez)
Las instituciones contratarán al Trader B cada vez. El comerciante A eventualmente explotará.
Mejorando tu puntuación
Para aumentar su índice de Sharpe (seguido en su Analytics):
- Reducir la volatilidad (utilizar Stop Loss).
- Aumente la coherencia (utilice Grid Bots para obtener ganancias constantes).
Apunta a un Sharpe > 1,5. Todo lo que esté por encima de 2.0 es de clase mundial.
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