Comprender su informe de análisis de rendimiento

Ingresaste y viste "+10%". ¡Excelente! ¿Pero asumiste riesgos excesivos para conseguirlo? La pestaña Análisis te ofrece la verdad.

Métricas clave explicadas

1. Relación de Sharpe

El número más importante. Mide el Rendimiento ajustado al riesgo.

• > 1.0: Bueno.
• > 2.0: Excelente.
• > 3.0: Excepcional. Si tiene rendimientos altos pero un Sharpe bajo (por ejemplo, 0,5), simplemente está teniendo suerte con la volatilidad.

2. Reducción máxima (MDD)

La caída más grande desde un pico hasta un valle.

• Si su cartera pasó de $10k -> $15k -> $9k.
• Su MDD se calcula desde el máximo ($15 000) hasta el mínimo ($9 000), lo que representa una caída del 40 %.
• Un MDD alto significa que su estrategia es arriesgada, incluso si actualmente es rentable.

3. Tasa de ganancia frente a riesgo/recompensa

Una tasa de ganancia del 90 % aún puede perder dinero si:

• 9 victorias ganan $1 cada una.
• 1 pérdida pierde $10.
• Neto: -$1.

No te obsesiones con la tasa de ganancias. Obsesionarse con Expectancia (Tasa de ganancias * Ganancia promedio) - (Tasa de pérdidas * Pérdida promedio).

Exportación de datos

Puede descargar su historial comercial completo como CSV para fines fiscales o para un análisis más profundo en Excel.