Funktsioonide inseneeria: ML mudelite salajane kaste

Prügi sisse, prügi välja. See on andmeteaduse kuldreegel. Teil võib olla maailma kõige arenenum närvivõrk, kuid kui toidate seda toore ja mürarikka hinnaandmetega, kukub see läbi. Funktsioonide inseneeria on kunst muuta toorandmed tähenduslikeks sisenditeks.

Mis on funktsioon?

Kauplemises on "Hind" toorandmed.

• RSI (Suhtelise tugevuse indeks) on hinnast tuletatud funktsioon.
• Volatiilsus (ATR) on funktsioon.
• Kellaaeg on funktsioon.

Muundamise kunst

Tõhus funktsioonide inseneeria hõlmab sisendite loomist, mis toovad esile ennustavad mustrid.

1. Normaliseerimine

Hinnad varieeruvad metsikult (Bitcoin 100 dollari juures vs 100 000 dollari juures). Me normaliseerime sisendid (nt kasutades logaritmilisi tootlusi või Z-skoore), et mudel näeks suhtelisi muutusi, mitte absoluutseid numbreid.

2. Viivitusfunktsioonid

Praegune hind sõltub varasemast hinnast. Loome andmete "viivitusega" versioonid (t-1, t-2, t-5), et anda mudelile ajaline kontekst.

3. Koostoime funktsioonid

Kahe indikaatori kombineerimine paljastab sageli rohkem kui üks üksi. Näiteks Maht * Hinnamuutus annab meile Rahavoo.

Ülepaigutamise vältimine

Liiga paljude funktsioonide lisamine viib "Mõõtmete needuseni". Mudel läheb mürast segadusse. Kasutame tehnikaid nagu PCA (Peakomponentide analüüs), et valida ainult kõige mõjukamad funktsioonid.