مدل‌های یادگیری ماشین در امور مالی

ما اغلب می‌گوییم "هوش مصنوعی"، اما این یک کلمه پر سر و صدا است. به طور خاص، TradingMaster از یک گروه ترکیبی از مدل‌های یادگیری ماشین (ML) استفاده می‌کند.

۱. LSTM (حافظه طولانی کوتاه-مدت)

• چه کاری انجام می‌دهد: توالی‌ها را به خاطر می‌سپارد.
• مورد استفاده: تشخیص الگوهای نمودار. می‌داند که الگوی A معمولاً منجر به نتیجه B می‌شود زیرا قبلاً ۵۰,۰۰۰ بار آن را دیده است.

۲. جنگل تصادفی (Random Forest)

• چه کاری انجام می‌دهد: هزاران "درخت تصمیم" (اگر X، آنگاه Y) ایجاد می‌کند و میانگین آن‌ها را می‌گیرد.
• مورد استفاده: طبقه‌بندی. "آیا این بازار گاوی است یا خرسی؟" از بیش‌برازش (overfitting) به یک شاخص خاص جلوگیری می‌کند.

۳. NLP (پردازش زبان طبیعی)

• چه کاری انجام می‌دهد: متن را می‌خواند و احساسات را درک می‌کند.
• مورد استفاده: تحلیل احساسات. اسکن عناوین برای کلمات کلیدی که از نظر تاریخی باعث سقوط بازار شده‌اند.

چرا ترکیبی؟

هیچ مدل واحدی کامل نیست. با رأی‌گیری در چندین مدل (یادگیری گروهی)، ما نرخ خطا را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهیم. اگر LSTM بگوید "بخر" اما جنگل تصادفی بگوید "بفروش"، نمره اعتماد به ۵۰٪ (خنثی) کاهش می‌یابد و شما را ایمن نگه می‌دارد.