استراتژیهای بازتوازن پرتفوی غولها
بزرگترین اشتباهی که معاملهگران خرد مرتکب میشوند این است که اجازه میدهند برندگانشان کل پرتفوی آنها شوند. اگر بیتکوین سه برابر شود، ۸۰٪ ریسک شما میشود. اگر سپس سقوط کند، شما همه چیز را از دست میدهید. موسسات این مشکل را با بازتوازن (Rebalancing) حل میکنند.
بازتوازن آستانهای (Threshold Rebalancing)
به جای بازتوازن در یک زمان مشخص (مثلاً ماهانه)، صندوقها زمانی بازتوازن میکنند که تخصیص دارایی به اندازه یك درصد انحراف پیدا کند.
- هدف: ۵۰٪ بیتکوین / ۵۰٪ تتر.
- انحراف (Drift): بیتکوین پامپ میشود، اکنون ۶۰٪ / ۴۰٪.
- اقدام: ۱۰٪ بیتکوین بفروشید تا تتر بخرید.
این شما را مجبور میکند که به طور خودکار در قیمت بالا بفروشید و در قیمت پایین بخرید.
استراتژیهای اسمارت بتا (Smart Beta)
صندوقها فقط بر اساس ارزش بازار وزندهی نمیکنند. آنها بر اساس نوسان وزندهی میکنند (برابری ریسک).
- دارایی با نوسان بالا: تخصیص کمتر.
- دارایی با نوسان کم: تخصیص بزرگتر.
این تضمین میکند که هیچ دارایی واحدی ریسک زیادی را به پرتفوی تحمیل نکند.
خودکارسازی تخصیصها
شما نمیتوانید این کار را به صورت دستی ۲۴/۷ انجام دهید.
- از رباتهای شبکه برای بازتوازن طبیعی بین یک جفت ارز استفاده کنید.
- بررسیهای دورهای از معیارهای داشبورد خود را برای تنظیم تخصیص سرمایه ربات تنظیم کنید.
انضباط هر بار بر نبوغ غلبه میکند. بازتوازن، انضباط مکانیزه است.
آیا آمادهاید دانش خود را به کار بگیرید؟
همین امروز معامله با اطمینان مبتنی بر هوش مصنوعی را شروع کنید
شروع کنیدمقالات مرتبط
مقیاسدهی عملیات تجاری شما: از سرگرمی تا حرفهای
رفتار با معاملهگری به عنوان یک واحد تجاری مقیاسپذیر. سیستماتیک کردن ورودیها، خروجیها و رشد.
ریاضیات ثبات: چرا هوش مصنوعی بر شهود غلبه میکند
شهود انسانی با سوگیری ناقص است. ثبات ریاضی جام مقدس ثروت مرکب است.
زمان در برابر پول: خودکارسازی مرحله تحقیق
کارآفرینان میدانند که زمان تنها دارایی کمیاب است. چگونه ۹۰٪ از تحقیقات بازار خود را به هوش مصنوعی بسپارید.