اهمیت دادههای بکتستینگ
قبل از اینکه یک مهندس پلی بسازد، اجرای بار را شبیهسازی میکند. قبل از اینکه سرمایه را مستقر کنید، باید استراتژیهای معاملاتی را شبیهسازی کنید. این بکتستینگ (Backtesting) است.
بکتستر ما چگونه کار میکند
اکثر بکتسترها "خوشبین" هستند - آنها فرض میکنند که شما دقیقاً در پایینترین قیمت خرید کردهاید. مال ما "بدبین" است. ۱. شمول کارمزد: ما ۰.۱٪ کارمزد صرافی را از هر معامله کسر میکنیم. ۲. شبیهسازی لغزش (Slippage): ما فرض میکنیم که شما کمی بالاتر از قیمت نمودار خرید کردهاید (شبیهسازی اصطکاک واقعی بازار).
بیشبرازش (Overfitting): منطقه خطر
یک دام رایج، تغییر پارامترها تا زمانی است که بکتست ۱۰۰۰٪ سود را نشان دهد. این برازش منحنی (curve-fitting) به گذشته است.
- راهحل: تست گام به جلو (Walk-Forward Testing). ما هوش مصنوعی را روی دادههای ۲۰۲۳ آموزش میدهیم، سپس آن را روی دادههای ۲۰۲۴ (که هرگز ندیده است) آزمایش میکنیم. اگر در سال ۲۰۲۴ زنده بماند، مستحکم (robust) است.
انتخاب استراتژی
از بکتستینگ برای انتخاب ابزار مناسب استفاده کنید:
- آیا DCA بر نگهداری (holding) غلبه کرد؟
- آیا معاملات شبکه از سقوط جان سالم به در برد؟
به دادهها اعتماد کنید، نه به هیجان.
آیا آمادهاید دانش خود را به کار بگیرید؟
همین امروز معامله با اطمینان مبتنی بر هوش مصنوعی را شروع کنید
شروع کنیدمقالات مرتبط
رباتهای معاملاتی هوش مصنوعی عاملی ۲۰۲۶: ظهور مالی خودکار
از چتباتها تا رباتهای خودکار (Agentic AI). کشف کنید که چگونه هوش مصنوعی عاملی در سال ۲۰۲۶ قوانین معاملات الگوریتمی و مدیریت ریسک را بازنویسی میکند.
تحلیل احساسات هوش مصنوعی: رمزگشایی توییتر کریپتو ۲۰۲۶
نمودارها دروغ میگویند. توییتر نه. بیاموزید چگونه رباتهای هوش مصنوعی میلیونها توییت را اسکن میکنند تا FOMO را شناسایی کنند.
محاسبات نورومورفیک: آینده رباتهای معاملاتی ۲۰۲۶
پردازندههای گرافیکی انرژی زیادی مصرف میکنند. تراشههای نورومورفیک از مغز انسان تقلید میکنند. کشف کنید که چگونه شبکههای عصبی اسپایکینگ (SNN) در حال دگرگونی معاملات فرکانس بالا (HFT) هستند.