درک گزارش تحلیل عملکرد شما

وارد شدید و "+10%" را دیدید. عالی! اما آیا برای رسیدن به آن ریسک بیش از حد کرده‌اید؟ تب آنالیتیکس (Analytics Tab) حقیقت را به شما می‌دهد.

معیارهای کلیدی توضیح داده شده

۱. نسبت شارپ (Sharpe Ratio)

مهمترین عدد. این بازده تعدیل شده با ریسک را اندازه‌گیری می‌کند.

• > ۱.۰: خوب.
• > ۲.۰: عالی.
• > ۳.۰: استثنایی.

اگر بازده بالایی دارید اما شارپ پایینی دارید (مثلاً ۰.۵)، شما فقط با نوسانات خوش شانس هستید.

۲. حداکثر افت سرمایه (MDD)

بزرگترین افت از یک قله به یک دره.

• اگر پرتفوی شما از ۱۰ هزار دلار -> ۱۵ هزار دلار -> ۹ هزار دلار تغییر کرد.
• MDD شما از قله (۱۵ هزار دلار) تا پایین (۹ هزار دلار) محاسبه می‌شود، که یک افت ۴۰ درصدی است.
• MDD بالا به این معنی است که استراتژی شما پرخطر است، حتی اگر در حال حاضر سودآور باشد.

۳. نرخ برد در مقابل ریسک/پاداش

یک نرخ برد ۹۰٪ همچنان می‌تواند پول از دست بدهد اگر:

• ۹ برد هر کدام ۱ دلار کسب کنند.
• ۱ باخت ۱۰ دلار از دست بدهد.
• خالص: -۱ دلار.

وسواس نرخ برد نداشته باشید. وسواس امید ریاضی (Expectancy) داشته باشید (نرخ برد * میانگین برد) - (نرخ باخت * میانگین باخت).

صادرات داده‌ها

می‌توانید کل تاریخچه معاملات خود را به عنوان یک CSV برای اهداف مالیاتی یا تجزیه و تحلیل عمیق‌تر در اکسل دانلود کنید.