Ominaisuussuunnittelu (Feature Engineering): ML-mallien salainen kastike

Roskaa sisään, roskaa ulos. Tämä on datatieteen kultainen sääntö. Sinulla voi olla maailman edistynein hermoverkko, mutta jos syötät sille raakaa, kohinaista hintadataa, se epäonnistuu. Ominaisuussuunnittelu on taidetta muuttaa raakadata merkityksellisiksi syötteiksi.

Mikä on Ominaisuus (Feature)?

Kaupankäynnissä "Hinta" on raakadataa.

• RSI (Relative Strength Index) on hinnasta johdettu ominaisuus.
• Volatiliteetti (ATR) on ominaisuus.
• Kellonaika on ominaisuus.

Muutoksen taide

Tehokas ominaisuussuunnittelu sisältää syötteiden luomisen, jotka korostavat ennustavia malleja.

1. Normalisointi

Hinnat vaihtelevat villisti (Bitcoin 100 $ vs 100 000 $). Normalisoimme syötteet (esim. käyttämällä logaritmisia tuottoja tai Z-pisteitä), jotta malli näkee suhteelliset muutokset, ei absoluuttisia lukuja.

2. Viiveominaisuudet (Lag Features)

Nykyinen hinta riippuu menneestä hinnasta. Luomme datasta "viivästettyjä" versioita (t-1, t-2, t-5) antaaksemme mallille ajallisen kontekstin.

3. Vuorovaikutusominaisuudet

Kahden indikaattorin yhdistäminen paljastaa usein enemmän kuin yksi yksinään. Esimerkiksi Volyymi * Hinnanmuutos antaa meille Rahavirran (Money Flow).

Ylisovittamisen välttäminen (Overfitting)

Liian monien ominaisuuksien lisääminen johtaa "Ulottuvuuden kiroukseen". Malli hämmentyy kohinasta. Käytämme tekniikoita, kuten PCA (Principal Component Analysis), valitaksemme vain vaikutusvaltaisimmat ominaisuudet.

Lähestymistapamme

TradingMasterissa Markkina-analyysimme luottaa yli 200 patentoidun ominaisuuden kuratoituun joukkoon, jotka on testattu kestävyyden suhteen vaihtelevissa markkinaolosuhteissa.