Suorituskykyanalytiikkaraporttisi ymmärtäminen

Kirjauduit sisään ja näit "+10 %". Hienoa! Mutta otitko liiallista riskiä saadaksesi sen? Analytiikka-välilehti kertoo totuuden.

Tärkeimmät mittarit selitettynä

1. Sharpen luku (Sharpe Ratio)

Tärkein luku. Se mittaa Riskikorjattua tuottoa.

• > 1.0: Hyvä.
• > 2.0: Erinomainen. Jos sinulla on korkeat tuotot mutta matala Sharpe (esim. 0.5), olet vain onnekas volatiliteetin kanssa.

2. Maksimi Drawdown (MDD)

Suurin pudotus huipulta pohjaan.

• Jos salkkusi meni 10k $ -> 15k $ -> 9k $.
• MDD:si lasketaan huipusta (15k $) pohjaan (9k $), mikä on 40 % pudotus.
• Korkea MDD tarkoittaa, että strategiasi on riskialtis.

3. Voittoprosentti vs. Riski/Tuotto

90 % voittoprosentti voi silti hävitä rahaa, jos:

• 9 voittoa tienaa 1 $ kukin.
• 1 tappio häviää 10 $.

Älä ole pakkomielteinen Voittoprosentista. Ole pakkomielteinen Odotusarvosta (Expectancy).

Datan vienti

Voit ladata koko kauppahistoriasi CSV:nä verotusta varten.