Le ratio Sharpe : pourquoi il est plus important que le retour sur investissement

Sur les marchés haussiers, tout le monde est un génie. Si vous avez acheté une pièce meme et qu’elle a augmenté de 1 000 %, votre retour sur investissement est incroyable. Mais votre stratégie est-elle bonne ? Probablement pas.

Qu'est-ce que le ratio de Sharpe ?

$$ Sharpe = \frac{R_p - R_f}{\sigma_p} $$

• Rp : Retour du portefeuille
• Rf : taux sans risque (par exemple, rendements du Trésor)
• σp : écart type (volatilité)

En clair : "Quel rendement supplémentaire est-ce que j'obtiens pour chaque unité de risque que je prends ?"

Le joueur contre le pro

• Trader A : réalise un bénéfice de 50 %, mais a subi un retrait de 40 % en cours de route. (Faible Sharpe)
• Trader B : réalise 20 % de profit, mais n'a jamais perdu plus de 2 %. (Haute Sharpe)

Les institutions embaucheront le Trader B à chaque fois. Le commerçant A finira par exploser.

Améliorer votre score

Pour augmenter votre ratio Sharpe (suivi dans vos Analytics) :

1. Réduisez la volatilité (utilisez les Stop-Loss).
2. Augmentez la cohérence (utilisez Grid Bots pour des gains réguliers).

Visez un Sharpe > 1,5. Tout ce qui dépasse 2.0 est de classe mondiale.