Survivre à un événement Black Swan : votre robot est-il prêt ?

Nassim Taleb a défini le « cygne noir » comme un événement imprévisible et à fort impact. En crypto, nous appelons cela « jeudi ». Lorsque Bitcoin chute de 50 % en une journée, la plupart des robots sont liquidés. Voici comment protéger vos algorithmes contre les survivants.

1. Hard Stop-Loss (disjoncteurs)

Les indicateurs sont en retard. Les moyennes mobiles réagissent lentement. Un Hard Stop (par exemple, « Si le portefeuille chute de 15 %, fermez tout ») est votre frein d'urgence.

• Notre Plateforme inclut des « Kill Switches » globaux pour ce scénario précis.

2. Actifs décorrélés

Ne vous contentez pas d'échanger du BTC et de l'ETH. Ils bougent ensemble.

• Détenez des Stablecoins (USDT/USDC).
• Détenez de l'or (PAXG).
• Détenir des positions courtes (couverture).

3. Évitez le surendettement

L’effet de levier tue. Si vous êtes 10x long, un mouvement de 10 % vous efface.

• Règle : Maintenez l'effet de levier inférieur à 3x pour les stratégies algorithmiques. La volatilité des crypto-monnaies offre un rendement suffisant sans nécessiter un effet de levier excessif.

Le but est la survie

Soros l’a bien dit : « D’abord, vous devez survivre. » Vous ne pouvez pas profiter de la reprise si le solde de votre compte est nul.