Comprendre votre rapport d'analyse des performances

Vous vous êtes connecté et avez vu "+10%". Super! Mais avez-vous pris des risques excessifs pour l’obtenir ? L'onglet Analyses vous donne la vérité.

Indicateurs clés expliqués

1. Rapport de netteté

Le numéro le plus important. Il mesure le rendement ajusté au risque.

• > 1.0 : Bien.
• **> 2.0 :**Excellent.
• > 3.0 : Exceptionnel. Si vous avez des rendements élevés mais un Sharpe faible (par exemple 0,5), vous avez simplement de la chance avec la volatilité.

2. Tirage maximum (MDD)

La plus grande baisse d'un sommet à un creux.

• Si votre portefeuille est passé de 10 000 $ -> 15 000 $ -> 9 000 $.
• Votre MDD est calculé du pic (15 000 $) au minimum (9 000 $), ce qui représente une baisse de 40 %.
• Un MDD élevé signifie que votre stratégie est risquée, même si elle est actuellement rentable.

3. Taux de victoire par rapport au risque/récompense

Un taux de réussite de 90 % peut toujours faire perdre de l'argent si :

• 9 victoires rapportent 1 $ chacune.
• 1 perte fait perdre 10 $. *Net : -1$.

Ne soyez pas obsédé par le taux de victoire. Obsédé par l'espérance (taux de victoire * victoire moyenne) - (taux de perte * perte moyenne).

Exportation de données

Vous pouvez télécharger l’intégralité de votre historique commercial au format CSV à des fins fiscales ou pour une analyse plus approfondie dans Excel.