חשיבות נתוני הבדיקה לאחור (Backtesting)

לפני שמהנדס בונה גשר, הוא מבצע סימולציה של יישום העומס. לפני שאתה פורס הון, עליך לבצע סימולציה של אסטרטגיות המסחר. זהו Backtesting.

איך ה-Backtester שלנו עובד

רוב ה-backtesters הם "אופטימיים" - הם מניחים שקנית בשפל המדויק. שלנו הוא "פסימי".

1. הכללת עמלות: אנו מנכים 0.1% עמלות בורסה מכל עסקה.
2. סימולציית החלקה (Slippage): אנו מניחים שקנית מעט גבוה יותר ממחיר הגרף (סימולציה של חיכוך שוק אמיתי).

התאמת יתר (Overfitting): אזור הסכנה

מלכודת נפוצה היא כוונון פרמטרים עד שהבדיקה לאחור מציגה 1000% רווח. זוהי התאמת עקומה (curve-fitting) לעבר.

• פתרון: בדיקת הליכה קדימה (Walk-Forward Testing). אנו מאמנים את ה-AI על נתוני 2023, ואז בודקים אותו על נתוני 2024 (שהוא מעולם לא ראה). אם הוא שורד את 2024, הוא חזק (robust).

בחירת אסטרטגיה

השתמש בבדיקה לאחור כדי לבחור את הכלי הנכון:

• האם DCA ניצח את ההחזקה (holding)?
• האם מסחר רשת שרד את ההתרסקות?

סמוך על הנתונים, לא על ההייפ.