הבנת דוח ניתוח הביצועים שלך

נכנסת וראית "+10%". נהדר! אבל האם לקחת סיכון מוגזם כדי להשיג את זה? לשונית הניתוח (Analytics Tab) נותנת לך את האמת.

מדדי מפתח מוסברים

1. יחס שארפ (Sharpe Ratio)

המספר החשוב ביותר. הוא מודד תשואה מותאמת סיכון.

• > 1.0: טוב.
• > 2.0: מצוין.
• > 3.0: יוצא דופן.

אם יש לך תשואות גבוהות אבל שארפ נמוך (למשל, 0.5), אתה פשוט בר מזל עם תנודתיות.

2. דראודאון מקסימלי (MDD)

הירידה הגדולה ביותר משיא לשפל.

• אם התיק שלך הלך מ-$10k -> $15k -> $9k.
• ה-MDD שלך מחושב מהשיא ($15k) לשפל ($9k), שזו ירידה של 40%.
• MDD גבוה אומר שהאסטרטגיה שלך מסוכנת, גם אם היא רווחית כרגע.

3. שיעור זכייה מול סיכון/סיכוי

שיעור זכייה של 90% עדיין יכול להפסיד כסף אם:

• 9 ניצחונות מרוויחים $1 כל אחד.
• 1 הפסד מפסיד $10.
• נטו: -$1.

אל תהיה אובססיבי לגבי שיעור זכייה. היה אובססיבי לגבי תוחלת (Expectancy) (שיעור זכייה * ממוצע זכייה) - (שיעור הפסד * ממוצע הפסד).

ייצוא נתונים

אתה יכול להוריד את כל היסטוריית המסחר שלך כ-CSV לצורכי מס או לניתוח מעמיק יותר ב-Excel.