Razumijevanje vašeg izvješća o analizi performansi

Prijavili ste se i vidjeli "+10%". Sjajno! Ali jeste li preuzeli pretjeran rizik da biste to postigli? Kartica Analitika daje vam istinu.

Objašnjenje ključnih metrika

1. Sharpeov omjer (Sharpe Ratio)

Najvažniji broj. Mjeri Povrat prilagođen riziku.

• > 1.0: Dobro.
• > 2.0: Izvrsno.
• > 3.0: Iznimno. Ako imate visoke povrate, ali nizak Sharpe (npr. 0,5), samo imate sreće s volatilnošću.

2. Maksimalno povlačenje (MDD - Maximum Drawdown)

Najveći pad od vrha do dna.

• Ako je vaš portfelj išao od 10k $ -> 15k $ -> 9k $.
• Vaš MDD se izračunava od vrha (15k $) do dna (9k $), što je pad od 40%.
• Visok MDD znači da je vaša strategija rizična, čak i ako je trenutno profitabilna.

3. Stopa pobjede vs. Rizik/Nagrada

Stopa pobjede od 90% i dalje može gubiti novac ako:

• 9 pobjeda zaradi po 1 $.
• 1 gubitak izgubi 10 $.
• Neto: -1 $.

Ne opsjedajte se Stopom pobjede. Opsjedajte se Očekivanjem (Stopa pobjede * Prosječna pobjeda) - (Stopa gubitka * Prosječni gubitak).

Izvoz podataka

Možete preuzeti cijelu povijest trgovanja kao CSV za porezne svrhe ili dublju analizu u Excelu.