Pozíció méretezése: A Kelly-kritérium magyarázata
A kereskedők kudarcának leggyakoribb oka nem a rossz stratégia; ez rossz Risk Management. Pontosabban, túl nagy fogadás.
A Kelly-kritérium a szerencsejátékosok és a kvantumok által használt képlet az optimális tétnagyság meghatározására.
A képlet
$$ f^* = \frac{bp - q}{b} $$
- f*: A bankroll töredéke a fogadáshoz.
- b: Kapott szorzók (pl. 2:1).
- p: A nyerés valószínűsége.
- q: A veszteség valószínűsége (1-p).
Példa a való világból
Ha 60%-os nyerési rátával és 1:1 kockázat/nyereség arányú stratégiával rendelkezik:
- Kelly azt mondja, hogy kockáztassa a tőkéjének 20%-át.
A veszély: "Full Kelly"
A kereskedésenkénti 20%-os fogadás ingatag. Ha elüt egy vesztes sorozatot, a lehívása hatalmas. A legtöbb profi a "Half Kelly" vagy a "Quarter Kelly" szavakat használja. Kiveszik az optimális számot, és félbevágják a biztonságot.
Alkalmazás
Soha ne kockáztasson többet, mint amennyit elveszíthet. Még egy 99%-os nyerési arányú stratégia is eléri ezt az 1%-os veszteséget. Ha „All In” vagy, akkor kiestél a játékból.
Készen Áll, hogy Munkába Állítsa a Tudását?
Kezdjen el kereskedni AI-alapú magabiztossággal még ma
KezdésKapcsolódó Cikkek
Kriptokereskedési függőség: A 2026-os csendes válság
Amikor a chartok irányítják az életed, már veszítettél. A dopamin-vezérelt kereskedési függőség jeleinek felismerése és megvalósítható stratégiák a mentális egészség visszaszerzésére.
AI-alapú Magyarázható Kockázatkezelés: A VaR-on Túl
A Fekete Doboz korszaka véget ért. 2026-ban az intézményi kockázatkezelés megköveteli a Magyarázható AI-t (XAI) a hagyományos VaR modellek számára láthatatlan farokkockázatok észleléséhez.
DeFi Biztosítási Protokollok 2026: Védje Hozamát
Ne végezzen hozamgazdálkodást védelem nélkül. 2026-ban a DeFi biztosítás már nem opcionális. Áttekintjük a Nexus Mutual v4-et, az Unslashed-et és a Parametrikus Fedezetek felemelkedését.