A Sharpe-arány: Miért fontosabb, mint a ROI
A bikapiacokon mindenki zseni. Ha vettél egy mémérmét, és az 1000%-kal nőtt, a ROI hihetetlen. De jó a stratégiád? Valószínűleg nem.
Mi a Sharpe-arány?
$$ Sharpe = \frac{R_p - R_f}{\sigma_p} $$
- Rp: A portfólió visszaadása
- Rf: Kockázatmentes kamatláb (pl. Treasury Hozamok)
- σp: Szórás (volatilitás)
Magyarán: "Mennyi extra hozamot kapok minden egyes kockázati egységért, amit vállalok?"
A szerencsejátékos vs. a profi
- A kereskedő: 50%-os profitot termel, de közben 40%-os lehívást kapott. (alacsony Sharpe)
- B kereskedő: 20%-os profitot termel, de soha nem veszített 2%-nál többet. (High Sharpe)
Az intézmények minden alkalommal felvesznek B kereskedőt. Az A kereskedő végül felrobban.
A pontszám javítása
A Sharpe-arány növelése érdekében (az [Analytics]-ban (/blog/understanding-performance-analytics-report))
- Csökkentse a volatilitást (használja a Stop Losses-t).
- Növelje a konzisztenciát (az állandó nyereség érdekében használja a [Grid Bots] (/blog/grid-trading-strategy-explained) alkalmazást).
Cél a Sharpe > 1.5. Minden 2.0 feletti világszínvonalú.
Készen Áll, hogy Munkába Állítsa a Tudását?
Kezdjen el kereskedni AI-alapú magabiztossággal még ma
KezdésKapcsolódó Cikkek
Diverzifikációs mítoszok: Miért nem biztonságosabb a 100 Altcoin?
100 különböző érme vásárlása nem diverzifikáció, ha mindegyik Bitcoinnal mozog. A „korrelációs kockázat” megértése kulcsfontosságú a valódi fedezeti ügylethez.
Lehívás vezérlése: kemény megállóhelyek beállítása portfóliójához
Az 50%-os veszteségből való felépüléshez 100%-os nyereség szükséges. A matek kegyetlen. Ismerje meg, miért a lehívás korlátozása a kereskedő egyetlen legfontosabb feladata.
Túlélni egy fekete hattyú eseményt: készen áll a robotja?
COVID-19 összeomlás. FTX összecsukása. Ezek a „lehetetlen” események néhány évente megtörténnek. Stratégiák, amelyek biztosítják, hogy portfóliója túlélje a következőt.