Rasio Sharpe: Mengapa Ini Lebih Penting Daripada ROI
Di pasar bullish, semua orang jenius. Jika Anda membeli koin meme dan naik 1000%, ROI Anda luar biasa. Tapi apakah strategi Anda bagus? Mungkin tidak.
Berapa Rasio Sharpe?
$$ Sharpe = \frac{R_p - R_f}{\sigma_p} $$
- Rp : Pengembalian Portofolio
- Rf: Suku Bunga Bebas Risiko (misalnya, Imbal Hasil Treasury)
- σp : Standar Deviasi (Volatilitas)
Dalam bahasa Inggris yang sederhana: "Berapa keuntungan ekstra yang saya peroleh untuk setiap unit risiko yang saya ambil?"
Penjudi vs. Profesional
- Trader A: Menghasilkan profit 50%, namun mengalami drawdown sebesar 40%. (Tajam Rendah)
- Trader B: Menghasilkan keuntungan 20%, namun tidak pernah mengalami kerugian lebih dari 2%. (Ketajaman Tinggi)
Institusi akan mempekerjakan Trader B setiap saat. Trader A pada akhirnya akan meledak.
Meningkatkan Skor Anda
Untuk meningkatkan Rasio Sharpe Anda (dilacak di Analytics):
- Kurangi Volatilitas (gunakan Stop Loss).
- Meningkatkan Konsistensi (gunakan Grid Bots untuk keuntungan yang stabil).
Bidik Sharpe > 1,5. Apa pun di atas 2.0 adalah kelas dunia.
Artikel Terkait
Mitos Diversifikasi: Mengapa 100 Altcoin Tidak Lebih Aman
Membeli 100 koin berbeda bukanlah diversifikasi jika semuanya berpindah dengan Bitcoin. Memahami 'Risiko Korelasi' adalah kunci lindung nilai yang sebenarnya.
Kontrol Penarikan: Menetapkan Penghentian Keras untuk Portofolio Anda
Dibutuhkan keuntungan 100% untuk pulih dari kerugian 50%. Matematika itu kejam. Pelajari mengapa membatasi drawdown adalah tugas terpenting seorang trader.
Bertahan dalam Acara Black Swan: Apakah Bot Anda Siap?
Kecelakaan COVID-19. FTX Runtuh. Peristiwa 'mustahil' ini terjadi setiap beberapa tahun sekali. Strategi untuk memastikan portofolio Anda bertahan di masa berikutnya.