Rasio Sharpe: Mengapa Ini Lebih Penting Daripada ROI
Di pasar bullish, semua orang jenius. Jika Anda membeli koin meme dan naik 1000%, ROI Anda luar biasa. Tapi apakah strategi Anda bagus? Mungkin tidak.
Berapa Rasio Sharpe?
$$ Sharpe = \frac{R_p - R_f}{\sigma_p} $$
- Rp : Pengembalian Portofolio
- Rf: Suku Bunga Bebas Risiko (misalnya, Imbal Hasil Treasury)
- σp : Standar Deviasi (Volatilitas)
Dalam bahasa Inggris yang sederhana: "Berapa keuntungan ekstra yang saya peroleh untuk setiap unit risiko yang saya ambil?"
Penjudi vs. Profesional
- Trader A: Menghasilkan profit 50%, namun mengalami drawdown sebesar 40%. (Tajam Rendah)
- Trader B: Menghasilkan keuntungan 20%, namun tidak pernah mengalami kerugian lebih dari 2%. (Ketajaman Tinggi)
Institusi akan mempekerjakan Trader B setiap saat. Trader A pada akhirnya akan meledak.
Meningkatkan Skor Anda
Untuk meningkatkan Rasio Sharpe Anda (dilacak di Analytics):
- Kurangi Volatilitas (gunakan Stop Loss).
- Meningkatkan Konsistensi (gunakan Grid Bots untuk keuntungan yang stabil).
Bidik Sharpe > 1,5. Apa pun di atas 2.0 adalah kelas dunia.
Artikel Terkait
Kecanduan Trading Kripto: Krisis Diam-diam Tahun 2026
Ketika grafik mengendalikan hidup Anda, Anda sudah kalah. Mengenali tanda-tanda kecanduan trading yang didorong oleh dopamin dan strategi yang dapat ditindaklanjuti untuk mendapatkan kembali kesehatan mental Anda.
Manajemen Risiko AI yang Dapat Dijelaskan 2026: Di Luar VaR
Era Kotak Hitam telah berakhir. Pada tahun 2026, Manajemen Risiko Institusional menuntut AI yang Dapat Dijelaskan (XAI) untuk mendeteksi risiko ekor yang tidak terlihat oleh model VaR tradisional.
Protokol Asuransi DeFi 2026: Melindungi Hasil Anda
Jangan melakukan yield farming tanpa perlindungan. Pada tahun 2026, asuransi DeFi tidak lagi opsional. Kami meninjau Nexus Mutual v4, Unslashed, dan munculnya Perlindungan Parametrik.