L'indice di Sharpe: perché è più importante del ROI

Nei mercati rialzisti, tutti sono dei geni. Se hai acquistato una moneta meme ed è aumentata del 1000%, il tuo ROI è incredibile. Ma la tua strategia è buona? Probabilmente no.

Cos'è l'indice di Sharpe?

$$ Sharpe = \frac{R_p - R_f}{\sigma_p} $$

• Rp: Rendimento del portafoglio
• Rf: Tasso privo di rischio (ad esempio, rendimenti del Tesoro)
• σp: Deviazione standard (volatilità)

In parole povere: "Quanto rendimento extra ottengo per ogni unità di rischio che corro?"

Il giocatore d'azzardo contro il professionista

• Trader A: Realizza un profitto del 50%, ma nel frattempo ha avuto un prelievo del 40%. (Bassa nitidezza)
• Trader B: Realizza un profitto del 20%, ma non ha mai perso più del 2%. (Alta nitidezza)

Le istituzioni assumeranno il Trader B ogni volta. Il trader A alla fine esploderà.

Migliorare il tuo punteggio

Per aumentare il tuo indice di Sharpe (monitorato nei tuoi Analytics):

1. Ridurre la volatilità (utilizzare gli Stop Loss).
2. Aumenta la coerenza (usa i Grid Bot per guadagni costanti).

Obiettivo per un Sharpe> 1,5. Qualunque cosa sopra 2.0 è di prima classe.