L'indice di Sharpe: perché è più importante del ROI
Nei mercati rialzisti, tutti sono dei geni. Se hai acquistato una moneta meme ed è aumentata del 1000%, il tuo ROI è incredibile. Ma la tua strategia è buona? Probabilmente no.
Cos'è l'indice di Sharpe?
$$ Sharpe = \frac{R_p - R_f}{\sigma_p} $$
- Rp: Rendimento del portafoglio
- Rf: Tasso privo di rischio (ad esempio, rendimenti del Tesoro)
- σp: Deviazione standard (volatilità)
In parole povere: "Quanto rendimento extra ottengo per ogni unità di rischio che corro?"
Il giocatore d'azzardo contro il professionista
- Trader A: Realizza un profitto del 50%, ma nel frattempo ha avuto un prelievo del 40%. (Bassa nitidezza)
- Trader B: Realizza un profitto del 20%, ma non ha mai perso più del 2%. (Alta nitidezza)
Le istituzioni assumeranno il Trader B ogni volta. Il trader A alla fine esploderà.
Migliorare il tuo punteggio
Per aumentare il tuo indice di Sharpe (monitorato nei tuoi Analytics):
- Ridurre la volatilità (utilizzare gli Stop Loss).
- Aumenta la coerenza (usa i Grid Bot per guadagni costanti).
Obiettivo per un Sharpe> 1,5. Qualunque cosa sopra 2.0 è di prima classe.
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