Comprendere il rapporto di analisi delle prestazioni

Hai effettuato l'accesso e hai visto "+10%". Grande! Ma hai corso rischi eccessivi per ottenerlo? La Scheda Analisi ti dà la verità.

Spiegazione dei parametri chiave

1. Rapporto di nitidezza

Il numero più importante. Misura il Rendimento corretto per il rischio.

• > 1.0: Buono.
• > 2.0: Eccellente.
• > 3.0: Eccezionale. Se hai rendimenti elevati ma uno Sharpe basso (ad esempio 0,5), sei solo fortunato con la volatilità.

2. Prelievo massimo (MDD)

Il più grande calo da un picco a un minimo.

• Se il tuo portafoglio è passato da $ 10.000 -> $ 15.000 -> $ 9.000.
• Il tuo MDD viene calcolato dal picco ($ 15.000) al minimo ($ 9.000), ovvero un calo del 40%.
• Un MDD elevato significa che la tua strategia è rischiosa, anche se al momento è redditizia.

3. Tasso di vincita rispetto al rischio/ricompensa

Una percentuale di vincita del 90% può comunque far perdere denaro se: *9 vincite fruttano $1 ciascuna.

• 1 perdita fa perdere $ 10.
• Netto: -$1.

Non ossessionarti con la percentuale di vittorie. Ossessione per le Aspettative (Tasso di vincita * Vincita media) - (Tasso di perdita * Perdita media).

Esportazione dei dati

Puoi scaricare l'intera cronologia commerciale come CSV a fini fiscali o per analisi più approfondite in Excel.