ドローダウンコントロール: ポートフォリオのハードストップを設定する

損失の計算は非線形です。これが「トレーダーの罠」です。

リカバリテーブル

• 10% 損失 -> 回復するには 11% が必要。
• 20% 損失 -> 回復するには 25% が必要。
• 50% 損失 -> 回復するには 100% が必要です。
• 90% を失う -> 回復するには 900% が必要です。

一度深い穴に落ちてしまうと（ドローダウン）、そこから掘り出すことは数学的に不可能になります。

「最大ドローダウン」制限の設定

機関デスクには「今月5％負けたら取引をやめる」というルールがある。 個人アカウントも同様に扱う必要があります。

1. 毎月の損失限度額を設定します。
2. ボットが攻撃した場合は、ボットをオフにします。
3. 見直し、再最適化して、新しい月を待ちます。

自動化

意志の力に頼らないでください。 カスタム アラート を使用すると、自己資本曲線がしきい値を下回った場合にすぐにテキスト メッセージを送信できます。さらに良いのは、ボットを自己停止するようにプログラムすることです。