ヘッジファンドは流動性危機にどう対処するか

「流動性危機」は、誰もが売りたいのに誰も買いたがらない場合に発生します。価格はフリーフォールします。小売トレーダーにとって、これは悪夢です。教育機関の場合は火曜日です。

制度上のプロトコル

ヘッジファンドは厳格な命令の下で運営されています。 VIX (またはゴールドの場合は GVZ) などの指標を使用してボラティリティが急上昇すると、自動トリガーが作動します。

1. レバレッジ解除: 最初のステップは、エクスポージャーを減らすことです。アルゴリズムは、非流動性資産に対する潜在的なマージンコールをカバーするために、流動性資産を自動的に売却します。
2. スプレッドの拡大: マーケットメーカーは有害な流れから身を守るために、買い値と売り値の差を広げます。
3. 安全への逃避: 資本は即座に米国債またはステーブルコインに切り替わります。

流動性危機の兆候

小売トレーダーは、以下を監視することで、これらの危機の発生を発見できます。

• 注文帳の深さ: 注文帳が薄いことは、流動性が低いことを意味します。
• スプレッド拡大: BTC/USDT のスプレッドが 0.01 ドルから 10.00 ドルに跳ね上がった場合、問題が生じています。

嵐の中の取引

金融機関はダーク プール を使用して、市場をさらに暴落させることなくポジションを解消します。小売りトレーダーとしての最善の防御策は、リスク管理 を自動化し、群衆が押し寄せる前に撤退することです。

TradingMaster の センチメント分析 は、価格が暴落する前に「パニック」段階を検出することが多く、ボットに重要な有利なスタートを与えます。