巨人のポートフォリオ・リバランス戦略

個人トレーダーが犯す最大の間違いは、勝者をポートフォリオ全体にしてしまうことです。ビットコインが3倍になれば、リスクの80%を占めることになります。その後暴落すれば、すべてを失います。機関投資家は リバランス（再配分） でこれを解決します。

閾値リバランス (Threshold Rebalancing)

決まった時間（例：毎月）にリバランスするのではなく、ファンドは資産配分が一定の割合だけずれたときにリバランスを行います。

• 目標: 50% BTC / 50% USDT。
• 乖離: BTCが急騰し、現在60% / 40%。
• アクション: 10%のBTCを売却してUSDTを購入。

これにより、自動的に 高く売って安く買う ことが強制されます。

Smart Beta 戦略

ファンドは時価総額だけで加重平均するわけではありません。ボラティリティで加重します（リスクパリティ）。

• 高ボラティリティ資産: 配分を小さく。
• 低ボラティリティ資産: 配分を大きく。

これにより、単一の資産がポートフォリオに過度のリスクをもたらさないようにします。

配分の自動化

これを24時間365日手動で行うことはできません。

• Grid Bots を使用して、ペア間で自然にリバランスを行います。
• ダッシュボード指標 の定期的なレビューを設定し、ボットの資金配分を調整します。

規律は常に天才に打ち勝ちます。リバランスは機械化された規律です。