シャープレシオ: ROI よりも重要な理由

強気相場では誰もが天才です。ミームコインを購入して1000%上昇した場合、ROIは信じられないほど高くなります。しかし、あなたの戦略は大丈夫でしょうか？おそらくそうではありません。

シャープレシオとは何ですか?

$$ シャープ = \frac{R_p - R_f}{\sigma_p} $$

• Rp: ポートフォリオの返却
• Rf: リスクフリーレート (例: 国債利回り)
• σp: 標準偏差（ボラティリティ）

平易な英語で言うと: 「取るリスク単位ごとに、どれくらいの追加リターンが得られますか?」

ギャンブラー vs. プロ

• トレーダー A: 50% の利益を上げていますが、途中で 40% のドローダウンがありました。 (シャープネスが低い)
• トレーダー B: 20% の利益を上げていますが、2% 以上の損失は一度もありません。 (ハイシャープ)

教育機関は毎回トレーダー B を雇用します。トレーダーAは最終的に爆発するでしょう。

スコアを向上させる

シャープ レシオを高めるには ([分析](/blog/ Understanding-performance-analytics-report) で追跡されます):

1. ボラティリティを低減します (ストップロスを使用します)。
2. 一貫性を高めます (安定した利益を得るには グリッド ボット を使用します)。

シャープ値 > 1.5 を目指します。 2.0 を超えるものはすべてワールドクラスです。