パフォーマンス分析レポートを理解する

ログインすると「+10%」と表示されました。素晴らしい！しかし、それを手に入れるために過度のリスクを負いましたか？ [分析] タブ では真実がわかります。

主要な指標の説明

1. シャープレシオ

最も重要な数字。 リスク調整後のリターンを測定します。

• > 1.0: 良い。
• > 2.0: 素晴らしい。
• > 3.0: 素晴らしい。 リターンが高くてもシャープが低い（0.5 など）場合は、ボラティリティに恵まれているだけです。

2. 最大ドローダウン (MDD)

山から谷までの最も大きな下落。

• ポートフォリオが $10,000 -> $15,000 -> $9,000 になった場合。
• MDD は最高値 (15,000 ドル) から最低値 (9,000 ドル)、つまり 40% の下落まで計算されます。
• MDD が高いということは、たとえ現在収益性が高くても、その戦略が危険であることを意味します。

3. 勝率とリスク/報酬の関係

次の場合、勝率 90% であっても損失を被る可能性があります。

• 9 勝ごとに 1 ドルを獲得します。
• 1 損失で 10 ドルの損失。
• 純額: -$1。

勝率にこだわる必要はありません。 期待値 (勝率 * 平均勝利) - (損失率 * 平均損失) にこだわります。

データのエクスポート

税務目的や Excel でのより詳細な分析のために、取引履歴全体を CSV としてダウンロードできます。