მხატვრული ინჟინერია: ML მოდელების საიდუმლო სოუსი

ნაგავი შემოდის, ნაგავი გარეთ. ეს არის მონაცემთა მეცნიერების ოქროს წესი. თქვენ შეგიძლიათ გქონდეთ მსოფლიოში ყველაზე მოწინავე ნერვული ქსელი, მაგრამ თუ მას მიაწვდით დაუმუშავებელ, ხმაურიანი ფასის მონაცემებს, ის ვერ იქნება. ფუნქციური ინჟინერია არის ნედლეული მონაცემების მნიშვნელოვნებად შეყვანის ხელოვნება.

რა არის ფუნქცია?

ვაჭრობაში „ფასი“ არის ნედლი მონაცემები.

• RSI (რელატიური სიძლიერის ინდექსი) არის ფასიდან მიღებული თვისება.
• არასტაბილურობა (ATR) არის ფუნქცია.
• **დღის დრო ** არის ფუნქცია.

ტრანსფორმაციის ხელოვნება

ეფექტური ფუნქციების ინჟინერია მოიცავს შეყვანის შექმნას, რომელიც ხაზს უსვამს პროგნოზირებულ შაბლონებს.

1. ნორმალიზაცია

ფასები რადიკალურად განსხვავდება (ბიტკოინი 100 დოლარიდან 100 000 დოლართან შედარებით). ჩვენ ვამაგრებთ შეყვანის ნორმალიზებას (მაგ., Log Returns-ის ან Z-ქულების გამოყენებით), რათა მოდელი დაინახოს შედარებითი ცვლილებები და არა აბსოლუტური რიცხვები.

2. ჩამორჩენის მახასიათებლები

მიმდინარე ფასი დამოკიდებულია წარსულ ფასზე. ჩვენ ვქმნით მონაცემთა „ჩამორჩენილ“ ვერსიებს (t-1, t-2, t-5), რათა მოდელს მივცეთ დროითი კონტექსტი.

3. ურთიერთქმედების მახასიათებლები

ორი ინდიკატორის გაერთიანება ხშირად ავლენს ერთზე მეტს მარტო. მაგალითად, `მოცულობა * ფასის ცვლილება~ გვაძლევს ფულის ნაკადს.

ზედმეტი მორგების თავიდან აცილება

ძალიან ბევრი ფუნქციის დამატება იწვევს "განზომილების წყევლას". მოდელი იბნევა ხმაურით. ჩვენ ვიყენებთ ტექნიკებს, როგორიცაა PCA (ძირითადი კომპონენტის ანალიზი) მხოლოდ ყველაზე გავლენიანი ფუნქციების შესარჩევად.

ჩვენი მიდგომა

TradingMaster-ში, ჩვენი Market Analysis ეყრდნობა 200-ზე მეტი საკუთრების ფუნქციის კურირებულ კომპლექტს, რომლებიც გამოცდილია ბაზრის სხვადასხვა პირობებში.