Sharpe თანაფარდობა: რატომ აქვს მას უფრო მეტი მნიშვნელობა ვიდრე ROI

ხარის ბაზრებზე ყველა გენიოსია. თუ იყიდეთ მემის მონეტა და ის 1000%-ით გაიზარდა, თქვენი ROI წარმოუდგენელია. მაგრამ არის თქვენი სტრატეგია კარგი? ალბათ არა.

რა არის Sharpe თანაფარდობა?

$$ Sharpe = \frac{R_p - R_f}{\sigma_p} $$

• Rp: პორტფელის დაბრუნება
• Rf: რისკის გარეშე განაკვეთი (მაგ., სახაზინო შემოსავალი)
• σp: სტანდარტული გადახრა (ცვალებადობა)

უბრალო ინგლისურად: "რამდენ დამატებით შემოსავალს ვღებულობ ყოველი ერთეული რისკისთვის, რომელსაც ვიღებ?"

Gambler vs. Pro

• ** ტრეიდერი A:** იღებს 50% მოგებას, მაგრამ 40% შემცირდა გზაში. (დაბალი სიმკვეთრე)
• ტრეიდერი B: იღებს 20%-იან მოგებას, მაგრამ არასოდეს კარგავს 2%-ზე მეტს. (მაღალი სიმკვეთრე)

ინსტიტუტები ყოველ ჯერზე დაიქირავებს ტრეიდერ B-ს. ტრეიდერი A საბოლოოდ აფეთქდება.

თქვენი ქულის გაუმჯობესება

თქვენი Sharpe თანაფარდობის გასაზრდელად (თვალს ადევნებთ თქვენს Analytics):

1. შეამცირეთ არასტაბილურობა (გამოიყენეთ Stop Losses).
2. თანმიმდევრულობის გაზრდა (გამოიყენეთ Grid Bots სტაბილური მოგებისთვის).

დამიზნეთ Sharpe > 1.5. 2.0-ზე მაღლა ყველაფერი მსოფლიო დონისაა.