თქვენი შესრულების ანალიტიკის ანგარიშის გაგება

თქვენ შედით სისტემაში და ნახეთ "+10%". დიდი! მაგრამ გადაჭარბებულ რისკზე წახვედი მის მისაღებად? ** ანალიტიკის ჩანართი ** გიჩვენებთ სიმართლეს.

ძირითადი მეტრიკა ახსნილია

1. Sharpe თანაფარდობა

ყველაზე მნიშვნელოვანი რიცხვი. ის ზომავს რისკზე მორგებულ ანაზღაურებას.

• > 1.0: კარგი.
• **> 2.0: ** შესანიშნავი.
• > 3.0: განსაკუთრებული. თუ თქვენ გაქვთ მაღალი შემოსავალი, მაგრამ დაბალი Sharpe (მაგ., 0.5), თქვენ უბრალოდ გაგიმართლათ არასტაბილურობით.

2. მაქსიმალური ჩარიცხვა (MDD)

ყველაზე დიდი ვარდნა მწვერვალიდან ღეროზე.

• თუ თქვენი პორტფოლიო გაიზარდა $10k -> $15k -> $9k.
• თქვენი MDD გამოითვლება პიკიდან ($15k) დაბალზე ($9k), რაც 40%-იანი ვარდნაა.
• მაღალი MDD ნიშნავს, რომ თქვენი სტრატეგია სარისკოა, მაშინაც კი, თუ ის ამჟამად მომგებიანია.

3. მოგების მაჩვენებელი რისკის/ჯილდოების წინააღმდეგ

90% მოგების მაჩვენებელი მაინც შეიძლება დაკარგოს ფული, თუ:

• 9 მოგება მიიღება $1 თითოეული.
• 1 წაგება კარგავს $10.
• წმინდა: -$1.

ნუ იპყრობთ მოგების რეიტინგს. შეპყრობილი მოსალოდნელობაზე (Win Rate * საშუალო მოგება) - (Loss Rate * Avg Loss).

მონაცემთა ექსპორტი

თქვენ შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ თქვენი მთელი სავაჭრო ისტორია, როგორც CSV საგადასახადო მიზნებისთვის ან უფრო ღრმა ანალიზისთვის Excel-ში.