거물들의 포트폴리오 리밸런싱 전략

일반 투자자들이 저지르는 가장 큰 실수는 승자가 전체 포트폴리오가 되도록 내버려 두는 것입니다. 비트코인이 3배가 되면 위험의 80%가 됩니다. 그런 다음 폭락하면 모든 것을 잃게 됩니다. 기관들은 리밸런싱(Rebalancing) 으로 이 문제를 해결합니다.

임계값 리밸런싱 (Threshold Rebalancing)

정해진 시간(예: 매월)에 리밸런싱하는 대신, 펀드는 자산 배분이 일정 비율만큼 벗어날 때 리밸런싱합니다.

• 목표: 50% BTC / 50% USDT.
• 변동: BTC 급등, 현재 60% / 40%.
• 조치: 10% BTC를 매도하여 USDT 매수.

이것은 자동으로 비싸게 팔고 싸게 사도록 강제합니다.

스마트 베타 (Smart Beta) 전략

펀드는 시가총액으로만 가중치를 두지 않습니다. 변동성으로 가중치를 둡니다 (리스크 패리티).

• 높은 변동성 자산: 더 적은 배분.
• 낮은 변동성 자산: 더 많은 배분.

이를 통해 단일 자산이 포트폴리오에 너무 많은 위험을 초래하지 않도록 합니다.

배분 자동화

이것을 24/7 수동으로 할 수는 없습니다.

• 그리드 봇 을 사용하여 쌍 간에 자연스럽게 리밸런싱하십시오.
• 대시보드 지표 에 대한 정기적인 검토를 설정하여 봇 자본 배분을 조정하십시오.

규율은 매번 천재를 이깁니다. 리밸런싱은 기계화된 규율입니다.